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上證報中國證券網(wǎng)訊(記者王彭)隨著我國經(jīng)濟轉(zhuǎn)型步伐加快，戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展，市場上具有“硬科技”質(zhì)地的企業(yè)進入成長期，科創(chuàng)板格外受各方資金關(guān)注。鵬華科創(chuàng)50增強ETF基金經(jīng)理蘇俊杰表示，站在時代發(fā)展的大背景下，鵬華科創(chuàng)50增強ETF為更多的投資者參與科創(chuàng)板投資提供了方便，依托科創(chuàng)板高成長、高波動的特點，該基金可以享受更長時間維度內(nèi)的時代紅利。
數(shù)據(jù)顯示，自上市以來截至2023年3月9日，鵬華科創(chuàng)50增強ETF表現(xiàn)相當活躍，日均成交金額大于6000萬元，產(chǎn)品日均成交換手大于10%，為科創(chuàng)50相關(guān)ETF整體換手率的4倍，且跟蹤誤差僅為3.88.對此，蘇俊杰表示，寬基指數(shù)增強具有分散投資、不過度押注某一個行業(yè)或某一種風格的特點，這就讓其收益可預期性相對來說較強，是量化指數(shù)增強投資的一大優(yōu)勢。
作為鵬華基金量化及衍生品投資部總經(jīng)理，蘇俊杰有著超10年的量化投資研究經(jīng)驗，在他的帶領下，鵬華基金量化團隊在穿越市場周期的過程中，打磨出了一套成熟完整的量化指數(shù)增強投資體系，通過不斷豐富迭代Alpha因子庫，對常規(guī)基本面數(shù)據(jù)、行業(yè)特殊因子以及事件因子等進行差異化研究，從各個維度挖掘潛在超額收益。
此外，蘇俊杰還帶領團隊打造了完善精細的全流程組合風險控制體系，這一體系在嚴控風險的前提下，以Alpha選股模型為核心，因時制宜引入AI量價，通過遺傳規(guī)劃、神經(jīng)網(wǎng)絡等人工智能算法提取個股特征，力求在機器算法和主觀邏輯互補的基礎上，實現(xiàn)指數(shù)增強策略下Beta+Alpha的雙重收益。
鵬華基金表示，科創(chuàng)板定位于“面向世界科技前沿、面向經(jīng)濟主戰(zhàn)場、面向國家重大需求”，優(yōu)先服務于符合國家戰(zhàn)略、突破關(guān)鍵核心技術(shù)、市場認可度高的科技創(chuàng)新企業(yè)。科創(chuàng)50指數(shù)正是在此基礎上，選取其中市值高、流動性好的50只證券組成，涉及行業(yè)既符合國家戰(zhàn)略，能夠突破關(guān)鍵核心技術(shù)，也擁有較高市場認可度，具有“高波動、高收益、成長性強”的顯著特點，發(fā)展前景廣闊。
（文章來源：上海證券報·中國證券網(wǎng)）
